Open Interest 06/2015 – großer Verfallstag am 19.06.2015 – Update

Am heutigen Freitag tanzen die Hexen und um 13 Uhr werden die Juni-Kontrakte auf den DAX abgerechnet. Die Grafik zeigt den Stand der Call- und Put-Optionen vom Freitag, den 12.06.2015 und vom Donnerstag, den 18.06.2015. Anhand des P/C-Ratios können Sie erkennen, dass es in den letzten beiden Wochen Verschiebungen bei den Call- bzw. Put-Optionen gegeben hat. Gestern standen den 765.968 Put-Optionen 616.267 Call-Optionen gegenüber und das P/C-Ratio betrug 1,24. Der Schlusskurs beim DAX (Xetra) notierte am 18.06.2015 bei 11.100 Punkte und heute wird sich zeigen, ob die gestrige Kurserholung Nachhaltigkeit beweisen kann oder ob hier die Interessen der Optionsgeber bzw. -nehmer gehandelt wurden. Die Grafik lässt vermuten, dass die Abrechnung im Bereich von 11.200 bis 11.400 Punkte stattfinden soll, um die Interessen der o.g. Marktteilnehmer zu erfüllen. Aus charttechnischer Sicht hat der DAX seine Abwärtsbewegung beschleunigt. Das können Sie an der zweiten, abwärts gerichteten Trendlinie erkennen. Der Index scheint seine Unterstützung im Bereich des 38,2%-Fibonacci-Retracements gefunden zu haben. In den letzten beiden Handelswochen konnte dieser Kursbereich bereits dreimal verteidigt werden. Im Stundenchart lassen sich folgende Tradingszenarien ableiten: Steigt der Index über 11.125 Punkte, können Longposition platziert werden bzw. können bereits gehaltene Positionen ausgebaut werden. Dabei sollte das Triple Cross Over-System ein vorläufiges Kaufsignal als Bestätigung generiert haben. Fällt der DAX hingegen unter 10.860 Punkte können Shorttrader zum Zug kommen und unterhalb von 10.780 Punkte dürfte eine mögliche Talfahrt beschleunigt werden. Achten Sie heute vor allem auf die Kurs- und Volumenentwicklung nach 13 Uhr. Das kann ein erster richtungsweisender Hinweis für die kommenden Tage sein. Ausblick und Timing richten sich an Swing- und Daytrader. Die genannten Tradingszenarien beziehen sich auf die Schlusskursbasis im Stundenchart. Die komplette Analyse bezieht sich auf die Schlusskursbasis der Xetra-Kurse. Beobachten Sie die Entwicklung an den Märkten und traden Sie zunehmende Wahrscheinlichkeiten, unabhängig ob long oder short!  .

OI 0615 - 180615

KW25 DAX Tageschart - Update 190615

KW25 DAX Stundenchart - Update 190615

 

Peter D.
Traden Sie was Sie sehen, nicht was Sie denken!

Die hier vorgestellten Kommentare und Marktanalysen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Derivaten dar. Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

 


Open Interest 06/2015 – großer Verfallstag am 19.06.2015

Am Freitag, den 19.06.2015 ist großer Verfallstag an den Terminbörsen und um 13:00 Uhr werden u.a. die Juni-Kontrakte (Futures und Optionen) auf den DAX abgerechnet. In der folgenden Grafik finden Sie den Stand der Call- und Put-Optionen (Juni 2015) vom 22.05.2015 und vom 29.05.2015 und Sie können die Änderungen zur Vorwoche gut nachvollziehen. Auffällig sind einige große Call-Positionen (12.000, 12.200 und 12.500 Punkte) sowie einige große Put-Positionen (11.500, 11.400, 11.200, 11.000, 10.600, 10.500 und 10.000 Punkte). Aktuell stehen den 796.288 Put-Optionen 556.259 Call-Optionen gegenüber. Das P/C-Ratio beträgt somit 1,43 und hat sich in den letzten beiden Wochen nicht geändert. Momentan notiert der DAX etwas über 11.400 Punkte und die o.g. Call-Positionen würden am Verfallstag wertlos verfallen, da sie aus dem Geld sind. Sollte der DAX in den kommenden Wochen seine Reise Richtung Süden fortsetzen, könnte das die Inhaber der Call-Positionen zum Umschichten in Put-Positionen zwingen und die Talfahrt würde sich dadurch vermutlich verschärfen. Das lässt Raum für Spekulationen und sicherlich wird sich die Entwicklung in Griechenland auf die Kursbewegungen an den Märkten auswirken. Ich werde an den kommenden Wochenenden die Grafiken aktualisieren, um eventuelle Verschiebungen oder Neupositionierungen rechtzeitig ausfindig zu machen. Das unten gezeigte Bild der Positionierungen lässt vermuten, dass der DAX zwischen 11.500 und 11.800 Punkte abrechnen könnte. Aktuell sind wir noch drei Wochen vom Verfallstag entfernt und erfahrungsgemäß wird es bis dahin nochmals Änderungen bei den Positionen geben. Ein weiterer Auslöser für eine mögliche Neupositionierung könnte das Unterschreiten der Unterstützungszone bei 11.150 bis 11.320 Punkte (siehe Tageschart unten) sein. Achten Sie auf diesen Kursbereich! Seit einigen Wochen erstelle ich eine Umfrage zur DAX-Performance für die kommende Handelswoche. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und an der DAX – Performance-Umfrage für die kommende Woche teilnehmen.

OI 0615_220515+290515

 

KW22 DAX Tageschart arithm

 

Peter D.
Traden Sie was Sie sehen, nicht was Sie denken!

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