Gepostet von Am Freitag, den 19.02.2016 steht der kleine Verfallstag für den Februar an und um 13 Uhr werden u.a. die Optionskontrakte auf den DAX abgerechnet. Die Grafiken zeigen den Stand der Call-/Put-DAX-Optionen vom Freitag, den 29.01.2016 und vom Freitag, den 05.02.2016. Auf der linken Seite finden Sie die Anzahl der Kontrakte und auf der rechten Seite ist der Gegenwert der Kontrakte in Euro zum jeweiligen Abrechnungspreis dargestellt. Aktuell stehen den 176.495 Call-Kontrakten 175.263 Put-Kontrakte gegenüber. Das P/C-OI-Ratio entspricht demnach 0,99 und hat sich gegenüber der Vorwoche nicht geändert. Interessant ist die Wertentwicklung der Kontrakte. Durch den Kursrückgang der letzten Handelswoche hat der Wert der Call-Kontrakte von 12,1 MEUR auf 3,9 MEUR nachgegeben und der Wert der Put-Kontrakte konnte von 34,8 MEUR auf 61,2 MEUR zulegen. Somit hat das P/C-OI-Ratio auf Basis der Wertentwicklung von 2,86 auf 15,74 zu Gunsten der Put-Optionen zulegen können. Die kommenden Tage werden zeigen, ob hier einige Stillhalter vom Kurseinbruch überrascht wurden und jetzt gezwungen sind, den DAX nach oben zu treiben, um den Schaden bei den Call-Kontrakten zu begrenzen. Ich werde die Entwicklung der Positionen in den kommenden Handelstagen beobachten, um eventuelle Verschiebungen oder Neupositionierungen rechtzeitig ausfindig zu machen und am kommenden Wochenende eine aktualisierte Grafik inkl. Kommentierung zur Verfügung stellen. Beobachten Sie die Entwicklung an den Märkten und traden Sie zunehmende Wahrscheinlichkeiten, unabhängig ob long oder short!.
Peter D.
Traden Sie was Sie sehen, nicht was Sie denken!
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